管理进来，可能是个大漏洞 - 第2页 - 虚拟股市

楼主

客服　发表于　2019-06-20 21:05

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出现此种情况一般是因为有底仓，平仓时只平仓一部分。

平仓时的资金流水包括：
1、按平仓比例退还的保证金；
2、按平均开仓价格计算的实际盈亏；
3、交易费用。
其中1、2均按全部持仓计算的，不是最后一笔开仓交易。所以有底仓的情况下，同一价格开仓再平仓，资金流水会有明显差异。如对系统的计算结果有疑问，可以等全部平仓后再计算一下总盈亏及流水。

实盘期货的处理原则一般是“先进先出”，平仓时的资金流水取决于最早的1笔或几笔开仓交易，也不是最后的1笔或几笔开仓交易。

2楼

客服　发表于　2019-06-20 21:20

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原帖由 @天人合一 于 2019-6-20 21:13 发表

1、我天然气上没有到缴保证金的程度。2、不管怎么算，户头上7700万赢了钱，应该要如实增加，又没被其他的保证金收去。有被其他收去，还好说。3、这显然是系统错误，现实中只要做T正确，户头的钱应该就是要多出来，哪有可能要全部清仓才能算？而且也算不清楚。4、这样一搞，我赢了钱户头保证金还少了，不赢还有7700万，现在 ……

出现此种情况一般是因为有底仓，平仓时只平仓一部分。

平仓时的资金流水包括：
1、按平仓比例退还的保证金；
2、按平均开仓价格计算的实际盈亏；
3、交易费用。
其中1、2均按全部持仓计算的，不是最后一笔开仓交易。所以有底仓的情况下，同一价格开仓再平仓，资金流水会有明显差异。如对系统的计算结果有疑问，可以等全部平仓后再计算一下总盈亏及流水。

实盘期货的处理原则一般是“先进先出”，平仓时的资金流水取决于最早的1笔或几笔开仓交易，也不是最后的1笔或几笔开仓交易。

3楼

客服　发表于　2019-06-20 21:23

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不少期货新人都以为平仓时采用“后进先出”的结算规则，但一般不这么计算。
实盘期货的处理原则一般是“先进先出”。模拟盘为简化计算，采用平均开仓价格来计算。

4楼

客服　发表于　2019-06-20 21:28

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验证系统计算是否正确也很简单，把开仓和平仓交易输入EXCEL表，计算一下平均开仓和平仓价格（按数量加权），买卖差价×开仓总数量×合约乘数（交易单位），再减去交易佣金，即是最终的盈亏数额。

5楼

客服　发表于　2019-06-20 21:45

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原帖由 @天人合一 于 2019-6-20 21:33 发表

要设法改进。让玩家直观地看到。因为期货关系到暴仓，这样搞，不做T户头上保证金充裕，做T反而更易暴仓。而且现实中，只要做T正确，户头资金就是应该要多出来，而不是少掉。唉，这么多年，一直以为自己不小心，没想到，很多可能就是这样T暴的。

无论持仓是亏损还是盈利，正确做T（低买高卖，且差价足够支付手续费），都会导致资产增加；资产增加（即总保证金扣除亏损后的金额增加）会更难爆仓，而不是更容易。

6楼

客服　发表于　2019-06-20 21:51

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原帖由 @天人合一 于 2019-6-20 21:49 发表

户头上资金少了，会影响其他品种。不是会影响这个品种，其他品种要追保时，原来户头有7700万，现在只有3900万。极可能变不足了。刚我全部平仓了，但是还是发现了一个问题，我原来有28500口的，平仓完，若我填低一点，比如填低1分钱，户头上的资金应该也是能买回28500口，结果发现买不回了。钱跑哪去了？求查

因为你的美天然气07总体是亏损的，平仓后退还的保证金要扣除亏损及手续费，肯定无法再开相同的仓位了。

7楼

客服　发表于　2019-06-20 22:29

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原帖由 @天人合一 于 2019-6-20 21:54 发表

07我没亏多少，不到20%，也没缴过保证金，如果能开26000以上，那是正常的，现在只能开15000左右，差太大了，感觉问题还是出在市价上。刚才手贱，又市价了。你们可以多做实验，玩家也多做实验。

以下是你6.11 20：48至6.20 21：39全部多头的开平仓统计：

共买入开仓122200手，卖出平仓122200手；
平均买入价格2.35559，平均卖出价格2.358983633，盈利约（2.358983633-2.35559）×122200×250000MMBTU/手=约10367万
交易佣金=（2.358983633×122200+2.35559×122200）×250000MMBTU/手×0.52‰=约7489万
资金流水汇总金额为2878万，等于总盈利减总佣金。

8楼

客服　发表于　2019-06-20 23:47

金牌客服　粉丝 2063　关注 293　股龄 13.7年显示全部帖子

原帖由 @天人合一 于 2019-6-20 23:29 发表

说明我还有盈利，照理没亏的情况下，出28500，要能买回差不多的数量才对吧，可是你看，我就算以2.17买，也只能买15000多了，少了10000口的数量，去哪儿了？

总体确实有一些盈利，不过统计范围是从6.11 20：48至6.20 21：39接近10天的，成交价从2.4左右跌至2.3左右。
具体到每一天：
6.12的平仓交易拿回了1.6亿左右的利润，
6.14的平仓交易拿回了0.4亿左右的利润，
6.17的平仓交易拿回了1.1亿左右的利润，
6.18的平仓交易拿回了0.7亿左右的利润，
6.20的平仓交易则有3.9亿左右的亏损。
其他盈亏较少的日期没有概算。

9楼

客服　发表于　2019-06-20 23:58

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原帖由 @天人合一 于 2019-6-20 23:51 发表

我不是说管理有意去吞我们的钱，而是说系统有漏洞，当我们以市价也就是涨跌停价，去委托时，系统显示是即时成交价，但实际是按涨跌停报价结算的，我的2.1亿如果按涨跌停价计算，大致吻合。要不无法解释的。因为我今天正好户头没什么钱，又正好做T成功，结果发展得到的钱还少了，照理一口22000保证金，那平仓完就应该有6亿 ……

委托价和实际成交价是两回事，买入成交价不会大于委托价，卖出成交价不会小于委托价，具体可以看委托历史记录和成交历史记录。

下单界面估算可开仓量和冻结保证金时，留有一定的额度，以确保委托有足够的可用保证金可以成交。
成交时扣除保证金时，是按成交价格计算的，不会多扣也不会少扣。

10楼

客服　发表于　2019-06-21 00:11

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原帖由 @天人合一 于 2019-6-21 00:03 发表

2.29成交28500，结果2.17买不了16000，误差会大到这种程度？以前真没发现过，保括现在，如果我把天然气10000平了，再买入，就买不了10000？会有这种可能？

你还是没有看明白2楼和20楼的回复。

平仓时的资金流水包括：
1、按平仓比例退还的保证金；
2、按平均开仓价格计算的实际盈亏；
3、交易费用。
其中1、2均按全部持仓计算的，不是最后一笔开仓交易。所以有底仓的情况下，同一价格开仓再平仓，资金流水会有明显差异。如对系统的计算结果有疑问，可以等全部平仓后再计算一下总盈亏及流水。

6.12的平仓交易拿回了1.6亿左右的利润，
6.14的平仓交易拿回了0.4亿左右的利润，
6.17的平仓交易拿回了1.1亿左右的利润，
6.18的平仓交易拿回了0.7亿左右的利润，
6.20的平仓交易则有3.9亿左右的亏损。

利润和亏损都在平仓时兑现，所以今天平仓时，退还的保证金要扣除3.9亿的亏损，所以平仓后无法开同样的头寸。

如果是盈利时平仓，你会发现平仓后可以开更多的头寸。

不放心的话可以继续小单测试，不同的合约，不同的开仓、平仓价格，然后对照交易记录里的资金流水与资金余额的变化情况。

11楼

客服　发表于　2019-06-21 09:30

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原帖由 @天人合一 于 2019-6-21 00:20 发表

这笔天然气，我没有全平过，都在滚动操作，所以总体是没亏的，总体没亏却买不回总体仓位，这才是我无法理解的

你说的总体没亏，是指总的12.22万手的交易没有亏损；我前面帖子说的亏损，指的是最后几万手的交易。

举个简单的例子。

假设你2.400的价格开仓做多天然气3手，保证金60万（杠杆3倍左右，不过这不重要，仅为方便计算），不计佣金（下同），资金流水-60万；

然后价格涨到2.800，平仓1手，退还60万*（平仓的1手/总持仓3手）=20万保证金，平仓部分的实际盈亏为：（2.800-2.400）*1手*250000MMBTU/手=10万；
资金流水=退还的20万保证金+盈利10万=30万。持仓保证金为60-20=40万。

然后价格跌回2.400，平仓1手，退还40万*（平仓的1手/总持仓2手）=20万保证金，平仓部分的实际盈亏为：（2.400-2.400）*1手*250000MMBTU/手=0；
资金流水=退还的20万保证金+盈利0=20万。持仓保证金为40-20=20万。

然后价格跌到2.000，平仓1手，退还20万*（平仓的1手/总持仓1手）=20万保证金，平仓部分的实际盈亏为：（2.000-2.400）*1手*250000MMBTU/手=-10万；
资金流水=退还的20万保证金+盈利-10万=10万。

总盈亏=10万+0+（-10万）=0.
总资金流水=-60万+30万+20万+10万=0.

12楼

客服　发表于　2019-06-21 20:15

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原帖由 @zsy6057 于 2019-6-21 18:41 发表

比如你3000买的10手，跌到2900，你加仓10手，然后跌到2800，你在加仓10手，然后涨回2850，你卖出10手，这个时候就算的你止损3000买的那10手，由于那10手已经爆仓，所以你止损是一分钱都没有。如果杠杆小，亏损80%，那你如果出掉那10手就只有20%的资金返到账户里。除非你一次性出完。问题还是在平均持仓成本上。没有摊薄成本 ……

把30楼的例子修改一下，增加做T交易，按10倍杠杆（10%保证金比例）计算（为方便计算，这里不计佣金，也不考虑追加保证金的情况）：

假设你2.400的价格开仓做多天然气3手，保证金2.400*3手*250000MMBTU/手*10%=18万，资金流水-18万，平均开仓价格2.400；

然后价格跌到2.000，补仓1手，增加保证金2.000*1手*250000MMBTU/手*10%=5万，资金流水-5万，总保证金18+5=23万，平均开仓价格=（2.400*3+2.000*1）/（3+1）=2.300；

然后价格涨到2.100，平仓1手，退还23万*（平仓的1手/总持仓4手）=5.75万保证金，平仓部分的实际盈亏为：（2.100-2.300）*1手*250000MMBTU/手=-5万；
资金流水=退还的5.75万保证金+盈利-5万=0.75万；（低于前一笔开仓的5万流水）
持仓保证金为23-5.75=17.25万，持仓量3手；
平均开仓价格仍为2.300；

然后价格涨到2.300，平仓3手，退还17.25万*（平仓的3手/总持仓3手）=17.25万保证金，平仓部分的实际盈亏为：（2.300-2.300）*1手*250000MMBTU/手=0；
资金流水=退还的17.25万保证金+盈利0=17.25万。

总盈亏=第一次平仓的-5万+第二次平仓的0万=-5万。
总资金流水=-18万-5万+0.75万+17.25万=-5万。

以上交易的加权平均买入价格=（2.400*3+2.000*1）/（3+1）=2.300；
加权平均卖出价格=（2.100*1+2.300*3）/（1+3）=2.250；
总盈亏=（2.250-2.300）*4手*250000MMBTU/手=-5万。