一套完整的交易系统包含：
A、对于市场的理解，
B、基于对于市场理解产生的具体买卖，
C、基于这个买卖而引发的账户市值的变化进行优化理解，进而优化买卖的能力。
而控制回撤的部分，就出现在优化部分里。
我们来理一下这里的逻辑关系：
你要获得思考控制回撤的资格，前提是你具备模式化打出盈利的能力。大白话就是：你首先先得能赚钱，才有资格谈如何守住盈利，控制回撤。你没有盈利的能力，那你谈的是如何能不亏钱，而不是控制回撤，这是两码事。交易如何能不亏钱，是交易系统中AB两个环节的事情，控制回撤是C环节的市场。要分清楚自己在做什么，解决什么问题，本质是什么，不能被表象干扰，才能够真正解决问题。（就像，不亏钱和控制回撤表面上是一样的，但实际上并不是一回事）
说清楚前提了，我们进入今天的话题：如何科学的控制回撤。
理清楚这个问题，抓住三个核心词，就可以了：
模式交易、主观判断、亏损原因。
第一个关键词：模式交易。
我们前面说了，你得先能盈利，才有资格思考回撤。但是这里的盈利，务必是模式内盈利，而非运气盈利。
你无脑买了一个票，运气好，碰到利好，赚了一大笔，然后后面亏了。这种回撤，其实连同盈利本身，长期来看，都没有什么价值。它是账户市值随机波动的一种表现而已。有一句话叫：靠运气赚的钱，凭本事亏掉。就是这个意思。所以，真正有价值的盈利，是基于一种（或者多种）交易模式，在一个比较长的时间段内，持续产生的总体盈利。
这是我们今天讨论的核心。只有你成功的打出了这种利润，才有资格讨论回撤这个问题。其他情况，你应该重点考虑交易模式本身，而非考虑回撤这个事情。
注意，基于模式，在一个比较长的时间。
必须同时具备这两个条件。它意味着，你的交易模式是有效的，而不是因为运气或者随机产生的盈利。理解了这个问题，我们继续往下走。
第二个关键词：主观判断。
人是狂妄的动物（我现在怀疑是基因决定了这种狂妄，自然界利用这种基因来制约人类，以保持生态平衡）。
怎么样的狂妄呢？就是在顺境的时候，无论你怎么抵抗，都会渐渐产生一种感觉：我这么成功，都是因为我牛逼。
而感觉自己牛逼的具体表现形式是：相信自己的判断是正确的。（我因为判断正确，所以我总是赢家。）而这里的判断，有不同级别的程度。第一级别的判断：通过科学的研究，发现一些周期内，前提内的规律，然后根据这个规律做判断，做决策。
第二级别的判断：执行这个规律的同时，开始怀疑这个规律，打着优化的名义，执行出现变形。
第三级别的判断：放弃了规律研究，打着规律的名义，完全变成了自己的主观判断。
第一个级别：我们叫他，模式内的客观判断
第二个级别：我们叫他，介于模式内与自己主观本能偏好的一种判断
第三个级别：我们叫他，基于自己主观本能偏好的主观判断回撤，在这里诞生。当一个人处于顺境的时候，他的心理活动会慢慢自信到狂妄。
可能最开始，他还会提醒自己，要谦卑，要敬畏市场，但是随着盈利继续增加，就会开始出现第二级别的判断，就是利用主观判断，成功避开一些模式内的亏损。
这对单笔交易是好事，但是长远来看，危险开始临近。因为，很快，他就发现，自己主观判断超越了客观模式。渐渐的，客观模式就被冷落了。主观判断占了上风。然后，他就变成了一个完全主观判断的人。失去了交易模式的支持，亏损的概率就开始放大了。所以，我们进入第三个关键词：
第三个关键词：亏损原因
今天我们这篇文章的标题叫：如何在交易中科学有效的控制回撤。就是说，我们是无法绝对控制回撤的，我们只能尽可能的控制回撤。
老有人问我，我最近一个月四周都是盈利的，是不是意味着我模式已经成熟了？
如果说一个模式，在短时间内，一直都是盈利的，只有一种可能，运气太好。
一个成熟的模式，必须有胜率的，盈利和亏损同时夹杂着，只是最终来看，盈利要更大一些。不存在绝对的圣杯，只赚不赔的买卖。
所以，基于这个前提，我们就能很清晰的回看自己的交易。
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