管理进来，可能是个大漏洞 - 第2页 - 虚拟股市

21楼

天人合一　发表于　2019-06-20 23:51

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原帖由 @蓝精灵 于 2019-6-20 22:29 发表

以下是你6.11 20：48至6.20 21：39全部多头的开平仓统计：
176270
176271
176272
共买入开仓122200手，卖出平仓122200手；
平均买入价格2.35559，平均卖出价格2.358983633，盈利约（2.358983633-2.35559）×122200×250000MMBTU/手=约10367万
交易佣金=（2.358983633×122200+2.35559×122200）×250000MMBTU/手×0 ……

我不是说管理有意去吞我们的钱，而是说系统有漏洞，当我们以市价也就是涨跌停价，去委托时，系统显示是即时成交价，但实际是按涨跌停报价结算的，我的2.1亿如果按涨跌停价计算，大致吻合。要不无法解释的。因为我今天正好户头没什么钱，又正好做T成功，结果发展得到的钱还少了，照理一口22000保证金，那平仓完就应该有6亿以上的资金，可我实际到账就3.98亿。

22楼

天人合一　发表于　2019-06-20 23:56

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原帖由 @蓝精灵 于 2019-6-20 23:47 发表

总体确实有一些盈利，不过统计范围是从6.11 20：48至6.20 21：39接近10天的，成交价从2.4左右跌至2.3左右。
具体到每一天：
6.12的平仓交易拿回了1.6亿左右的利润，
6.14的平仓交易拿回了0.4亿左右的利润，
6.17的平仓交易拿回了1.1亿左右的利润，
6.18的平仓交易拿回了0.7亿左右的利润，
6.20的平仓交易则有3.9亿左 ……

这笔天然气我是很清晰的，是全平后新开的，每天T，大至成本在2.3，没什么亏，不存在保证金追加问题，按理能平10000就能在略低的位子收回这10000，而我是少了三分一，如果只少5%左右，也就不会太关注了。

23楼

客服　发表于　2019-06-20 23:58

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原帖由 @天人合一 于 2019-6-20 23:51 发表

我不是说管理有意去吞我们的钱，而是说系统有漏洞，当我们以市价也就是涨跌停价，去委托时，系统显示是即时成交价，但实际是按涨跌停报价结算的，我的2.1亿如果按涨跌停价计算，大致吻合。要不无法解释的。因为我今天正好户头没什么钱，又正好做T成功，结果发展得到的钱还少了，照理一口22000保证金，那平仓完就应该有6亿 ……

委托价和实际成交价是两回事，买入成交价不会大于委托价，卖出成交价不会小于委托价，具体可以看委托历史记录和成交历史记录。

下单界面估算可开仓量和冻结保证金时，留有一定的额度，以确保委托有足够的可用保证金可以成交。
成交时扣除保证金时，是按成交价格计算的，不会多扣也不会少扣。

24楼

天人合一　发表于　2019-06-21 00:03

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原帖由 @蓝精灵 于 2019-6-20 23:58 发表

委托价和实际成交价是两回事，买入成交价不会大于委托价，卖出成交价不会小于委托价，具体可以看委托历史记录和成交历史记录。

下单界面估算可开仓量和冻结保证金时，留有一定的额度，以确保委托有足够的可用保证金可以成交。

2.29成交28500，结果2.17买不了16000，误差会大到这种程度？以前真没发现过，保括现在，如果我把天然气10000平了，再买入，就买不了10000？会有这种可能？

25楼

天人合一　发表于　2019-06-21 00:09

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还是希望认真查下，六年来，我从来没有在一天里有发现，高位卖出1000，转眼低位买不回1000的情形，除非，这笔交易原先有追保，或者已达最大开仓量，又或者所占资产比例下降，达不到开仓数。而设立期货专户后，就不存在这种情形。

26楼

客服　发表于　2019-06-21 00:11

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原帖由 @天人合一 于 2019-6-21 00:03 发表

2.29成交28500，结果2.17买不了16000，误差会大到这种程度？以前真没发现过，保括现在，如果我把天然气10000平了，再买入，就买不了10000？会有这种可能？

你还是没有看明白2楼和20楼的回复。

平仓时的资金流水包括：
1、按平仓比例退还的保证金；
2、按平均开仓价格计算的实际盈亏；
3、交易费用。
其中1、2均按全部持仓计算的，不是最后一笔开仓交易。所以有底仓的情况下，同一价格开仓再平仓，资金流水会有明显差异。如对系统的计算结果有疑问，可以等全部平仓后再计算一下总盈亏及流水。

6.12的平仓交易拿回了1.6亿左右的利润，
6.14的平仓交易拿回了0.4亿左右的利润，
6.17的平仓交易拿回了1.1亿左右的利润，
6.18的平仓交易拿回了0.7亿左右的利润，
6.20的平仓交易则有3.9亿左右的亏损。

利润和亏损都在平仓时兑现，所以今天平仓时，退还的保证金要扣除3.9亿的亏损，所以平仓后无法开同样的头寸。

如果是盈利时平仓，你会发现平仓后可以开更多的头寸。

不放心的话可以继续小单测试，不同的合约，不同的开仓、平仓价格，然后对照交易记录里的资金流水与资金余额的变化情况。

27楼

天人合一　发表于　2019-06-21 00:15

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原帖由 @蓝精灵 于 2019-6-21 00:11 发表

你还是没有看明白2楼和20楼的回复。

利润和亏损都在平仓时兑现，所以今天平仓时，退还的保证金要扣除3.9亿的亏损，所以平仓后无法开同样的头寸。

如果是盈利时平仓，你会发现平仓后可以开更多的头寸。

不放心的话可以继续小单测试，不同的合约，不同的开仓、平仓价格，然后对照交易记录里的资金流水与资金余 ……

我天然气没有亏损呀，若有亏损当然越开越少。我没有亏到3.9亿，最多亏3000万了不起了。

28楼

天人合一　发表于　2019-06-21 00:20

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这笔天然气，我没有全平过，都在滚动操作，所以总体是没亏的，总体没亏却买不回总体仓位，这才是我无法理解的

29楼

星海2019　发表于　2019-06-21 00:54

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手续费扣的多，一般不盈利5%以上，都不够手续费扣的。

30楼

客服　发表于　2019-06-21 09:30

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原帖由 @天人合一 于 2019-6-21 00:20 发表

这笔天然气，我没有全平过，都在滚动操作，所以总体是没亏的，总体没亏却买不回总体仓位，这才是我无法理解的

你说的总体没亏，是指总的12.22万手的交易没有亏损；我前面帖子说的亏损，指的是最后几万手的交易。

举个简单的例子。

假设你2.400的价格开仓做多天然气3手，保证金60万（杠杆3倍左右，不过这不重要，仅为方便计算），不计佣金（下同），资金流水-60万；

然后价格涨到2.800，平仓1手，退还60万*（平仓的1手/总持仓3手）=20万保证金，平仓部分的实际盈亏为：（2.800-2.400）*1手*250000MMBTU/手=10万；
资金流水=退还的20万保证金+盈利10万=30万。持仓保证金为60-20=40万。

然后价格跌回2.400，平仓1手，退还40万*（平仓的1手/总持仓2手）=20万保证金，平仓部分的实际盈亏为：（2.400-2.400）*1手*250000MMBTU/手=0；
资金流水=退还的20万保证金+盈利0=20万。持仓保证金为40-20=20万。

然后价格跌到2.000，平仓1手，退还20万*（平仓的1手/总持仓1手）=20万保证金，平仓部分的实际盈亏为：（2.000-2.400）*1手*250000MMBTU/手=-10万；
资金流水=退还的20万保证金+盈利-10万=10万。

总盈亏=10万+0+（-10万）=0.
总资金流水=-60万+30万+20万+10万=0.

31楼

我的游资梦　发表于　2019-06-21 18:37

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这种情况我也遇到过，也找了游侠问了，反正游侠期货做T，只有亏损，没有赚钱的，除了一直补仓后，一次性清仓的是对得上，如果做T，那是绝对对不上的。

32楼

我的游资梦　发表于　2019-06-21 18:41

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比如你3000买的10手，跌到2900，你加仓10手，然后跌到2800，你在加仓10手，然后涨回2850，你卖出10手，这个时候就算的你止损3000买的那10手，由于那10手已经爆仓，所以你止损是一分钱都没有。如果杠杆小，亏损80%，那你如果出掉那10手就只有20%的资金返到账户里。除非你一次性出完。问题还是在平均持仓成本上。没有摊薄成本。也就是有底仓的情况下，做T无效。看懂了的请打赏小弟几颗钻石玩玩！

[ 本帖最后由 zsy6057 于 2019-06-21 18:48 编辑 ]

33楼

客服　发表于　2019-06-21 20:15

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原帖由 @zsy6057 于 2019-6-21 18:41 发表

比如你3000买的10手，跌到2900，你加仓10手，然后跌到2800，你在加仓10手，然后涨回2850，你卖出10手，这个时候就算的你止损3000买的那10手，由于那10手已经爆仓，所以你止损是一分钱都没有。如果杠杆小，亏损80%，那你如果出掉那10手就只有20%的资金返到账户里。除非你一次性出完。问题还是在平均持仓成本上。没有摊薄成本 ……

把30楼的例子修改一下，增加做T交易，按10倍杠杆（10%保证金比例）计算（为方便计算，这里不计佣金，也不考虑追加保证金的情况）：

假设你2.400的价格开仓做多天然气3手，保证金2.400*3手*250000MMBTU/手*10%=18万，资金流水-18万，平均开仓价格2.400；

然后价格跌到2.000，补仓1手，增加保证金2.000*1手*250000MMBTU/手*10%=5万，资金流水-5万，总保证金18+5=23万，平均开仓价格=（2.400*3+2.000*1）/（3+1）=2.300；

然后价格涨到2.100，平仓1手，退还23万*（平仓的1手/总持仓4手）=5.75万保证金，平仓部分的实际盈亏为：（2.100-2.300）*1手*250000MMBTU/手=-5万；
资金流水=退还的5.75万保证金+盈利-5万=0.75万；（低于前一笔开仓的5万流水）
持仓保证金为23-5.75=17.25万，持仓量3手；
平均开仓价格仍为2.300；

然后价格涨到2.300，平仓3手，退还17.25万*（平仓的3手/总持仓3手）=17.25万保证金，平仓部分的实际盈亏为：（2.300-2.300）*1手*250000MMBTU/手=0；
资金流水=退还的17.25万保证金+盈利0=17.25万。

总盈亏=第一次平仓的-5万+第二次平仓的0万=-5万。
总资金流水=-18万-5万+0.75万+17.25万=-5万。

以上交易的加权平均买入价格=（2.400*3+2.000*1）/（3+1）=2.300；
加权平均卖出价格=（2.100*1+2.300*3）/（1+3）=2.250；
总盈亏=（2.250-2.300）*4手*250000MMBTU/手=-5万。