管理进来,可能是个大漏洞

作者:天人合一 19年6月20日 21:00 阅读:362 评论:32

21楼
天人合一 发表于 2019-6-20 23:51

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原帖由 @蓝精灵 于 2019-6-20 22:29 发表

以下是你6.11 20:48至6.20 21:39全部多头的开平仓统计:
176270
176271
176272
共买入开仓122200手,卖出平仓122200手;
平均买入价格2.35559,平均卖出价格2.358983633,盈利约(2.358983633-2.35559)×122200×250000MMBTU/手=约10367万
交易佣金=(2.358983633×122200+2.35559×122200)×250000MMBTU/手×0 ……
我不是说管理有意去吞我们的钱,而是说系统有漏洞,当我们以市价也就是涨跌停价,去委托时,系统显示是即时成交价,但实际是按涨跌停报价结算的,我的2.1亿如果按涨跌停价计算,大致吻合。要不无法解释的。因为我今天正好户头没什么钱,又正好做T成功,结果发展得到的钱还少了,照理一口22000保证金,那平仓完就应该有6亿以上的资金,可我实际到账就3.98亿。
22楼
天人合一 发表于 2019-6-20 23:56

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原帖由 @蓝精灵 于 2019-6-20 23:47 发表

总体确实有一些盈利,不过统计范围是从6.11 20:48至6.20 21:39接近10天的,成交价从2.4左右跌至2.3左右。
具体到每一天:
6.12的平仓交易拿回了1.6亿左右的利润,
6.14的平仓交易拿回了0.4亿左右的利润,
6.17的平仓交易拿回了1.1亿左右的利润,
6.18的平仓交易拿回了0.7亿左右的利润,
6.20的平仓交易则有3.9亿左 ……
这笔天然气我是很清晰的,是全平后新开的,每天T,大至成本在2.3,没什么亏,不存在保证金追加问题,按理能平10000就能在略低的位子收回这10000,而我是少了三分一,如果只少5%左右,也就不会太关注了。
23楼
蓝精灵 发表于 2019-6-20 23:58

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原帖由 @天人合一 于 2019-6-20 23:51 发表

我不是说管理有意去吞我们的钱,而是说系统有漏洞,当我们以市价也就是涨跌停价,去委托时,系统显示是即时成交价,但实际是按涨跌停报价结算的,我的2.1亿如果按涨跌停价计算,大致吻合。要不无法解释的。因为我今天正好户头没什么钱,又正好做T成功,结果发展得到的钱还少了,照理一口22000保证金,那平仓完就应该有6亿 ……
委托价和实际成交价是两回事,买入成交价不会大于委托价,卖出成交价不会小于委托价,具体可以看委托历史记录和成交历史记录。

下单界面估算可开仓量和冻结保证金时,留有一定的额度,以确保委托有足够的可用保证金可以成交。
成交时扣除保证金时,是按成交价格计算的,不会多扣也不会少扣。
24楼
天人合一 发表于 2019-6-21 00:03

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原帖由 @蓝精灵 于 2019-6-20 23:58 发表

委托价和实际成交价是两回事,买入成交价不会大于委托价,卖出成交价不会小于委托价,具体可以看委托历史记录和成交历史记录。

下单界面估算可开仓量和冻结保证金时,留有一定的额度,以确保委托有足够的可用保证金可以成交。
2.29成交28500,结果2.17买不了16000,误差会大到这种程度?以前真没发现过,保括现在,如果我把天然气10000平了,再买入,就买不了10000?会有这种可能?
25楼
天人合一 发表于 2019-6-21 00:09

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还是希望认真查下,六年来,我从来没有在一天里有发现,高位卖出1000,转眼低位买不回1000的情形,除非,这笔交易原先有追保,或者已达最大开仓量,又或者所占资产比例下降,达不到开仓数。而设立期货专户后,就不存在这种情形。
26楼
蓝精灵 发表于 2019-6-21 00:11

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原帖由 @天人合一 于 2019-6-21 00:03 发表

2.29成交28500,结果2.17买不了16000,误差会大到这种程度?以前真没发现过,保括现在,如果我把天然气10000平了,再买入,就买不了10000?会有这种可能?
你还是没有看明白2楼和20楼的回复。
平仓时的资金流水包括:
1、按平仓比例退还的保证金;
2、按平均开仓价格计算的实际盈亏;
3、交易费用。
其中1、2均按全部持仓计算的,不是最后一笔开仓交易。所以有底仓的情况下,同一价格开仓再平仓,资金流水会有明显差异。如对系统的计算结果有疑问,可以等全部平仓后再计算一下总盈亏及流水。
6.12的平仓交易拿回了1.6亿左右的利润,
6.14的平仓交易拿回了0.4亿左右的利润,
6.17的平仓交易拿回了1.1亿左右的利润,
6.18的平仓交易拿回了0.7亿左右的利润,
6.20的平仓交易则有3.9亿左右的亏损。
利润和亏损都在平仓时兑现,所以今天平仓时,退还的保证金要扣除3.9亿的亏损,所以平仓后无法开同样的头寸。

如果是盈利时平仓,你会发现平仓后可以开更多的头寸。

不放心的话可以继续小单测试,不同的合约,不同的开仓、平仓价格,然后对照交易记录里的资金流水与资金余额的变化情况。
27楼
天人合一 发表于 2019-6-21 00:15

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原帖由 @蓝精灵 于 2019-6-21 00:11 发表

你还是没有看明白2楼和20楼的回复。

利润和亏损都在平仓时兑现,所以今天平仓时,退还的保证金要扣除3.9亿的亏损,所以平仓后无法开同样的头寸。

如果是盈利时平仓,你会发现平仓后可以开更多的头寸。

不放心的话可以继续小单测试,不同的合约,不同的开仓、平仓价格,然后对照交易记录里的资金流水与资金余 ……
我天然气没有亏损呀,若有亏损当然越开越少。我没有亏到3.9亿,最多亏3000万了不起了。
28楼
天人合一 发表于 2019-6-21 00:20

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这笔天然气,我没有全平过,都在滚动操作,所以总体是没亏的,总体没亏却买不回总体仓位,这才是我无法理解的
29楼
星海2019 发表于 2019-6-21 00:54

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手续费扣的多,一般不盈利5%以上,都不够手续费扣的。
30楼
蓝精灵 发表于 2019-6-21 09:30

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原帖由 @天人合一 于 2019-6-21 00:20 发表
这笔天然气,我没有全平过,都在滚动操作,所以总体是没亏的,总体没亏却买不回总体仓位,这才是我无法理解的
你说的总体没亏,是指总的12.22万手的交易没有亏损;我前面帖子说的亏损,指的是最后几万手的交易。

举个简单的例子。

假设你2.400的价格开仓做多天然气3手,保证金60万(杠杆3倍左右,不过这不重要,仅为方便计算),不计佣金(下同),资金流水-60万;

然后价格涨到2.800,平仓1手,退还60万*(平仓的1手/总持仓3手)=20万保证金,平仓部分的实际盈亏为:(2.800-2.400)*1手*250000MMBTU/手=10万;
资金流水=退还的20万保证金+盈利10万=30万。持仓保证金为60-20=40万。

然后价格跌回2.400,平仓1手,退还40万*(平仓的1手/总持仓2手)=20万保证金,平仓部分的实际盈亏为:(2.400-2.400)*1手*250000MMBTU/手=0;
资金流水=退还的20万保证金+盈利0=20万。持仓保证金为40-20=20万。

然后价格跌到2.000,平仓1手,退还20万*(平仓的1手/总持仓1手)=20万保证金,平仓部分的实际盈亏为:(2.000-2.400)*1手*250000MMBTU/手=-10万;
资金流水=退还的20万保证金+盈利-10万=10万。

总盈亏=10万+0+(-10万)=0.
总资金流水=-60万+30万+20万+10万=0.
31楼
zsy6057 发表于 2019-6-21 18:37

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这种情况我也遇到过,也找了游侠问了,反正游侠期货做T,只有亏损,没有赚钱的,除了一直补仓后,一次性清仓的是对得上,如果做T,那是绝对对不上的。
32楼
zsy6057 发表于 2019-6-21 18:41

助理 粉丝:2 关注:4 只看该作者

比如你3000买的10手,跌到2900,你加仓10手,然后跌到2800,你在加仓10手,然后涨回2850,你卖出10手,这个时候就算的你止损3000买的那10手,由于那10手已经爆仓,所以你止损是一分钱都没有。如果杠杆小,亏损80%,那你如果出掉那10手就只有20%的资金返到账户里。除非你一次性出完。问题还是在平均持仓成本上。没有摊薄成本。也就是有底仓的情况下,做T无效。看懂了的请打赏小弟几颗钻石玩玩!

[ 本帖最后由 zsy6057 于 2019-06-21 18:48 编辑 ]
33楼
蓝精灵 发表于 2019-6-21 20:15

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原帖由 @zsy6057 于 2019-6-21 18:41 发表
比如你3000买的10手,跌到2900,你加仓10手,然后跌到2800,你在加仓10手,然后涨回2850,你卖出10手,这个时候就算的你止损3000买的那10手,由于那10手已经爆仓,所以你止损是一分钱都没有。如果杠杆小,亏损80%,那你如果出掉那10手就只有20%的资金返到账户里。除非你一次性出完。问题还是在平均持仓成本上。没有摊薄成本 ……
把30楼的例子修改一下,增加做T交易,按10倍杠杆(10%保证金比例)计算(为方便计算,这里不计佣金,也不考虑追加保证金的情况):

假设你2.400的价格开仓做多天然气3手,保证金2.400*3手*250000MMBTU/手*10%=18万,资金流水-18万,平均开仓价格2.400;

然后价格跌到2.000,补仓1手,增加保证金2.000*1手*250000MMBTU/手*10%=5万,资金流水-5万,总保证金18+5=23万,平均开仓价格=(2.400*3+2.000*1)/(3+1)=2.300;

然后价格涨到2.100,平仓1手,退还23万*(平仓的1手/总持仓4手)=5.75万保证金,平仓部分的实际盈亏为:(2.100-2.300)*1手*250000MMBTU/手=-5万;
资金流水=退还的5.75万保证金+盈利-5万=0.75万;(低于前一笔开仓的5万流水)
持仓保证金为23-5.75=17.25万,持仓量3手;
平均开仓价格仍为2.300;

然后价格涨到2.300,平仓3手,退还17.25万*(平仓的3手/总持仓3手)=17.25万保证金,平仓部分的实际盈亏为:(2.300-2.300)*1手*250000MMBTU/手=0;
资金流水=退还的17.25万保证金+盈利0=17.25万。

总盈亏=第一次平仓的-5万+第二次平仓的0万=-5万。
总资金流水=-18万-5万+0.75万+17.25万=-5万。

以上交易的加权平均买入价格=(2.400*3+2.000*1)/(3+1)=2.300;
加权平均卖出价格=(2.100*1+2.300*3)/(1+3)=2.250;
总盈亏=(2.250-2.300)*4手*250000MMBTU/手=-5万。
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